Вычислительные финансы
Старт нового потока – сентябрь 2025
Программа повышения квалификации
Регистрация на курс
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
Стоимость
Рассрочка
Скидка %
18 200 руб/мес.
20% на курс для слушателей, ранее проходивших курсы и программы Лаборатории инноватики
Частями без переплат подробнее
182 000 р.
11 месяцев
Математическое моделирование и разработка эффективных и высокопроизводительных вычислительных методов для расчета рисков производных финансовых инструментов - очень перспективное научное направление в прикладной математике и финансовой экономики. В индустрии, особенно в финансовом секторе, высоко востребованы специалисты с практическими знаниями и навыками в этой сфере.
Моделирование и вычислительные методы, такие как Монте-Карло симуляции стохастических процессов, алгоритмы оптимизации и дифференцированное программирование, немногим отличаются от других разделов прикладной математики, в том числе на пересечении вычислительной и математической физики.
Моделирование и вычислительные методы, такие как Монте-Карло симуляции стохастических процессов, алгоритмы оптимизации и дифференцированное программирование, немногим отличаются от других разделов прикладной математики, в том числе на пересечении вычислительной и математической физики.
Учебный год, 1 раз в неделю
Длительность обучения
Формат
Записи занятий
Удостоверение
100 % онлайн, чат-поддержки студентов 24 часа в сутки
Смотрите запись занятия в удобное время
Пройдите курс и получите удостоверение о повышении квалификации
Описание курса
Курс будет доступен студентам с базовыми знаниями численных методов и даст им практические навыки и теоретические основы для реализации вычислительных алгоритмов в моделировании производных финансовых инструментов.
Студентам, которые уже встречались или скоро встретятся с этими алгоритмами в других отраслях, это поможет углубить свои знания, а также посмотреть на них в ином ракурсе, расширив границы применения своих навыков и открыв для себя новые карьерные перспективы. Как приложение, будут рассмотрены модели финансовых производных по процентным ставкам, кредитам и кросс-валютным инструментам, а также подсчеты рисков дефолта контрагента (xVA).
Семинары будут углублять навыки разработки ПО и эффективных высокопроизводительных численных алгоритмов на С++, паттерны дизайна, ускорения на GPU и интеграцию с Python.
Студентам, которые уже встречались или скоро встретятся с этими алгоритмами в других отраслях, это поможет углубить свои знания, а также посмотреть на них в ином ракурсе, расширив границы применения своих навыков и открыв для себя новые карьерные перспективы. Как приложение, будут рассмотрены модели финансовых производных по процентным ставкам, кредитам и кросс-валютным инструментам, а также подсчеты рисков дефолта контрагента (xVA).
Семинары будут углублять навыки разработки ПО и эффективных высокопроизводительных численных алгоритмов на С++, паттерны дизайна, ускорения на GPU и интеграцию с Python.
Программа курса
Старт - сентябрь 2025
Обучение проводится совместно с магистерской программой ФПМИ МФТИ Научное программное обеспечение
1. Основы моделирования и стохастические процессы
2. Введение в финансовые инструменты
3. Основы прайсинга деривативов
4. Продвинутое моделирование деривативов
- Стохастические процессы
- Моделирование финансовых рынков
- Принцип отсутствия арбитража
- Стохастические дифференциальные уравнения
- Процессы диффузии
- Формула Ито
- Теорема Гирсанова
2. Введение в финансовые инструменты
- Линейные инструменты (акции, облигации)
- Линейные деривативы (форварды, фьючерсы)
- Нелинейные деривативы (опционы разных типов, свопы)
3. Основы прайсинга деривативов
- Риск-нейтральная мера
- Замена нумерара
- Геометрическое броуновское движение
- Модель Блэка–Шоулза–Мертона
- Уравнение Блэка–Шоулза (аналитические решения, методы конечных разностей)
- Греки
- Динамическое программирование и алгоритмы для прайсинга американских опционов
4. Продвинутое моделирование деривативов
- Кривая процентных ставок
- Поверхность волатильности и ее свойства
- Модели стохастической и локальной волатильности (SABR, Heston, SVI)
- Калибровка поверхности волатильности
1 семестр
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
2 семестр
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
5. Эффективные численные методы прайсинга
6. Деривативы на процентные ставки
7. Кредитный риск и вычисление поправки к стоимости (CVA)
8. Введение в портфельную теорию
- Точная симуляция Андерсена для динамики Хестона
- Монте-Карло для экзотических опционов
- Алгоритм LSM для американских и бермудских опционов
- Эффективное вычисление производных
6. Деривативы на процентные ставки
- Кривая процентных ставок
- Финансовые инструменты по процентным ставкам (облигации, кривая доходности, плавающие ставки, форвардный курс, свопы, свопционы, отзывные свопы)
- Модели short-rates и подход HJM
7. Кредитный риск и вычисление поправки к стоимости (CVA)
- Облигации с дефолтным купоном
- Много-кривая доходности
- Кредитные дефолтные свопы
- Калибровка вероятности дефолта
- Кредитный риск по контрагенту
- Кредитные корректировки валюации финансовых производных (CVA)
8. Введение в портфельную теорию
- Теория CAPM
- Управление портфелем
В результате прохождения курса Вы будете
Знать
основы моделирования финансовых инструментов стохастическими процессами диффузии, Монте-Карло симуляции стохастических дифференциальных уравнений, моделирование финансовых производных по процентным ставкам, кредитам и кросс-валютным инструментам, подсчет рисков дефолта контрагента (xVА), методы Фурье и теория сингулярных пертурбаций, дифференцированное программирование для расчетов риска и калибровки моделей.
Уметь
имплементировать в С++ и Python вычислительные алгоритмы для решения научно-исследовательских и прикладных задач численного моделирования производных финансовых инструментов.
Владеть
разработкой программного обеспечения для численного моделирования и расчетов риска производных финансовых инструментов.
Преподаватели курса
Как проходит обучение
Лекции и семинары в Zoom
Запись занятия и доступ на время обучения
Работа над проектом
Обратная связь на самостоятельную работу
Возможность задать вопрос в чате с преподавателем и студентами 24 в сутки
В конце курса письменный или устный зачет
После прохождения программы Вы получите
Удостоверение о повышении квалификации МФТИ
Возможность пройти любой курс Лаборатории инноватики ФПМИ МФТИ со скидкой 35%
Для успешного прохождения курса нужно владеть базовыми знаниями численных методов, С++ и Python.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Занятия проходят 1-2 раза в неделю по 2-4 академических часа, по предварительно составленному расписанию. Преподаватель проводит практические занятия дистанционно, в форме вебинаров с использованием платформы ZOOM или аналогичной. Самостоятельная работа выполняется слушателем в удобном для слушателя режиме. Параллельно с обучением Вы будете добавлены в чат, где сможете общаться со своими сокурсниками, куратором школы и преподавателем: задавать вопросы, делиться опытом
Вы сможете пересмотреть занятие в записи, если не смогли присоединиться или хотите повторить пройденную тему. Запись будет доступна на следующий день после занятия и далее на весь срок обучения.
Если почувствуете, что нагрузка слишком велика, то вы можете:
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Закончив курс Вы получаете удостоверение о повышении квалификации МФТИ.
Вы можете оплатить всю стоимость обучения сразу, а также оплатить обучение в рассрочку. Первый платеж должен быть осуществлен до начала обучения.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
Мы подбираем преподавателей в соответствии с задачами, опытом и уровнем участников программы.
Для того чтобы начать обучение Вы должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании или справку о том, что обучаетесь сейчас. Возможность уделять время учебе не менее 8 часов в неделю. Иметь базовые знания по содержанию курса.
Занятия проходят 1-2 раза в неделю по 2-4 академических часа, по предварительно составленному расписанию. Преподаватель проводит практические занятия дистанционно, в форме вебинаров с использованием платформы ZOOM или аналогичной. Самостоятельная работа выполняется слушателем в удобном для слушателя режиме. Параллельно с обучением Вы будете добавлены в чат, где сможете общаться со своими сокурсниками, куратором школы и преподавателем: задавать вопросы, делиться опытом
Вы сможете пересмотреть занятие в записи, если не смогли присоединиться или хотите повторить пройденную тему. Запись будет доступна на следующий день после занятия и далее на весь срок обучения.
Если почувствуете, что нагрузка слишком велика, то вы можете:
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Закончив успешно (с удостоверением) курсы входящие в профессию и защитив финальный проект вы получите диплом о профессиональной переподготовке МФТИ. Закончив один курс в профессии, Вы получаете удостоверение о повышении квалификации.
Вы можете оплатить всю стоимость обучения сразу, а также оплатить обучение в рассрочку. Первый платеж должен быть осуществлен до начала обучения.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
Мы подбираем преподавателей в соответствии с задачами, опытом и уровнем участников программы. Вы получите актуальные знания и навыки на рынке.
Для того чтобы начать обучение Вы должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании или справку о том, что обучаетесь сейчас. Возможность уделять время учебе не менее 8 часов в неделю. Иметь базовые знания по содержанию курса.
Почему стоит выбрать МФТИ
1 место
в рейтинге Superjob в сфере
ТОП 3
в рейтинге Forbes
лучших вузов России
лучших вузов России
10 нобелевских лауреатов
среди выпускников и преподавателей
Более 80
академиков и членов-корреспондентов РАН
Почему Вам стоит выбрать МФТИ
1 место
в рейтинге Superjob в сфере
ТОП 3
в рейтинге Forbes
лучших вузов России
лучших вузов России
10 нобелевских лауреатов
среди выпускников и преподавателей
Более 80
академиков и членов-корреспондентов РАН
Заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математических наук, профессор, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ)
Андрей Райгородский о ФПМИ МФТИ
"Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ – безусловно ведущий мировой центр науки и образования в области математики и информатики.
Особенность нашей школы заключается в том, что она сочетает в себе активную научную деятельность и тесную связь с индустрией.
На сегодняшний день школа включает в себя 28 кафедр и 22 лаборатории от ключевых академических институтов и ключевых представителей IT-индустрии: Яндекс, Тинькофф, Сбербанк, VK, Abbyy, 1C, Huawei и другие.
Наша школа и МФТИ в целом гордятся своими выпускниками, например, мы занимаем первое место в рейтинге вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли специалистов "
Особенность нашей школы заключается в том, что она сочетает в себе активную научную деятельность и тесную связь с индустрией.
На сегодняшний день школа включает в себя 28 кафедр и 22 лаборатории от ключевых академических институтов и ключевых представителей IT-индустрии: Яндекс, Тинькофф, Сбербанк, VK, Abbyy, 1C, Huawei и другие.
Наша школа и МФТИ в целом гордятся своими выпускниками, например, мы занимаем первое место в рейтинге вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли специалистов "
Оплата обучения возможна в рассрочку
(только для физических лиц)
(только для физических лиц)
Оплата обучения возможна в рассрочку
(только для физических лиц)
(только для физических лиц)
Подать заявку и получить консультацию
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
Рассрочка на оплату обучения для физических лиц
По каждой из предлагаемых программ/курсов, имеется возможность оплаты обучения в рассрочку.
Условия рассрочки:
Полная стоимость обучения при использовании рассрочки не изменяется. Рассрочка беспроцентна, оформление рассрочки бесплатно.
Детали рассрочки описаны в оферте на каждую соответствующую программу/курс, в Приложении № 1 – График платежей.
В Графике платежей указаны контрольные даты, на которые слушателем суммарно за всё предшествующее такой дате время должна быть перечислена указанная в графике платежей соответствующая сумма, или превышающая её сумма (но не более полной стоимости обучения). Например:
Условия рассрочки:
Полная стоимость обучения при использовании рассрочки не изменяется. Рассрочка беспроцентна, оформление рассрочки бесплатно.
Детали рассрочки описаны в оферте на каждую соответствующую программу/курс, в Приложении № 1 – График платежей.
В Графике платежей указаны контрольные даты, на которые слушателем суммарно за всё предшествующее такой дате время должна быть перечислена указанная в графике платежей соответствующая сумма, или превышающая её сумма (но не более полной стоимости обучения). Например:
- Оплата через равные промежутки времени платежами одинакового размера
- Оплата одним платежом в размере стоимости всего обучения