Количественный финансовый аналитик
Старт нового потока сентябрь 2025
Программа профессиональной переподготовки
Учим онлайн из любой точки мира
Формат
Поддержка
Записи занятий
Диплом
Чат поддержки студентов 24 часа в сутки
Смотрите запись занятия в удобное время
Пройдите программу и получите диплом о профессиональной переподготовке
Инвестиционные компании, банки, финансовые институты сложно представить без количественного анализа. Быть количественным финансовым аналитиком – это значит применять научные методы при изучении финансовых рынков.
Программа будет интересна математикам, физикам, программистам, специалистам с техническим образованием. Всем, кто готов совершенствовать знания и построить карьеру в финансовом секторе.
Вас ждут сложные задачи, интенсивная самостоятельная работа. Возможность общаться со студентами и преподавателями занимающими топовые позиции в крупных IT-компаниях.
Программа будет интересна математикам, физикам, программистам, специалистам с техническим образованием. Всем, кто готов совершенствовать знания и построить карьеру в финансовом секторе.
Вас ждут сложные задачи, интенсивная самостоятельная работа. Возможность общаться со студентами и преподавателями занимающими топовые позиции в крупных IT-компаниях.
ПРОГРАММА
Обучение проводится совместно с магистерской программой ФПМИ МФТИ Научное программное обеспечение
1. Основы моделирования и стохастические процессы
2. Введение в финансовые инструменты
3. Основы прайсинга деривативов
4. Продвинутое моделирование деривативов
- Стохастические процессы
- Моделирование финансовых рынков
- Принцип отсутствия арбитража
- Стохастические дифференциальные уравнения
- Процессы диффузии
- Формула Ито
- Теорема Гирсанова
2. Введение в финансовые инструменты
- Линейные инструменты (акции, облигации)
- Линейные деривативы (форварды, фьючерсы)
- Нелинейные деривативы (опционы разных типов, свопы)
3. Основы прайсинга деривативов
- Риск-нейтральная мера
- Замена нумерара
- Геометрическое броуновское движение
- Модель Блэка–Шоулза–Мертона
- Уравнение Блэка–Шоулза (аналитические решения, методы конечных разностей)
- Греки
- Динамическое программирование и алгоритмы для прайсинга американских опционов
4. Продвинутое моделирование деривативов
- Кривая процентных ставок
- Поверхность волатильности и ее свойства
- Модели стохастической и локальной волатильности (SABR, Heston, SVI)
- Калибровка поверхности волатильности
КУРС ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
1 семестр
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
2 семестр
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
5. Эффективные численные методы прайсинга
6. Деривативы на процентные ставки
7. Кредитный риск и вычисление поправки к стоимости (CVA)
8. Введение в портфельную теорию
- Точная симуляция Андерсена для динамики Хестона
- Монте-Карло для экзотических опционов
- Алгоритм LSM для американских и бермудских опционов
- Эффективное вычисление производных
6. Деривативы на процентные ставки
- Кривая процентных ставок
- Финансовые инструменты по процентным ставкам (облигации, кривая доходности, плавающие ставки, форвардный курс, свопы, свопционы, отзывные свопы)
- Модели short-rates и подход HJM
7. Кредитный риск и вычисление поправки к стоимости (CVA)
- Облигации с дефолтным купоном
- Много-кривая доходности
- Кредитные дефолтные свопы
- Калибровка вероятности дефолта
- Кредитный риск по контрагенту
- Кредитные корректировки валюации финансовых производных (CVA)
8. Введение в портфельную теорию
- Теория CAPM
- Управление портфелем
● Векторные и матричные нормы. Унитарные матрицы. SVD разложение. Проекторы. Задача о наименьших квадратах. QR факторизация.
● Вычисления с плавающей точкой. Вычислительная устойчивость.
● Матричный ранг. Приближение низкого ранга и приложения SVD.
● Системы линейных уравнений. Число обусловленности.
● Собственные вектора и собственные значения. Методы решения симметричной задачи на собственные значения.
● Разреженные матрицы. Библиотеки numpy и scipy. Итеративные методы линейной алгебры.
● Решение систем нелинейных уравнений. Введение в методы оптимизации
● Вычисления с плавающей точкой. Вычислительная устойчивость.
● Матричный ранг. Приближение низкого ранга и приложения SVD.
● Системы линейных уравнений. Число обусловленности.
● Собственные вектора и собственные значения. Методы решения симметричной задачи на собственные значения.
● Разреженные матрицы. Библиотеки numpy и scipy. Итеративные методы линейной алгебры.
● Решение систем нелинейных уравнений. Введение в методы оптимизации
КУРС ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
1 семестр
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
● Численное интегрирование и дифференцирование. Методы интерполяции. Решение линейных интегральных уравнений.
● Основные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
● Введение в методы Монте-Карло. Методы сэмплирования.
● Марковские цепи Монте-Марло. Алгоритм Метрополиса — Гастингса. Сэмплирование по Гиббсу. Гамильтонов Монте-Карло.
● Модели пространства состояний. Линейные динамические системы. Фильтр Калмана.
● Основные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных.
● Введение в методы Монте-Карло. Методы сэмплирования.
● Марковские цепи Монте-Марло. Алгоритм Метрополиса — Гастингса. Сэмплирование по Гиббсу. Гамильтонов Монте-Карло.
● Модели пространства состояний. Линейные динамические системы. Фильтр Калмана.
2 семестр
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Теория принятия статистических решений.
● Решения в детерминированных задачах.
● Решения в недетерминированных задачах, функция риска.
● Условная вероятность, стратегии принятия решений.
Основные понятия теории вероятности.
● Определения вероятности.
● Функция правдоподобия.
● Точечные и интервальные оценки параметров распределений.
● Доверительные интервалы.
Погрешности в физическом эксперименте.
● Статистические и систематические погрешности.
● Свойства распределений при замене переменных.
● Сложение погрешностей.
● Сложение результатов различных экспериментов.
Свойства распределений.
● Биномиальное распределение и распределение Пуассона.
● Нормальное распределение и его свойства.
● Средние значения, моменты распределений.
Проверка статистических гипотез.
● Функции случайных переменных.
● Статистические критерии и их свойства.
● Методики построения критериев.
● Критерии согласия данных с теорией.
Оценка параметров.
● Параметрические критерии.
● Метод максимума правдоподобия и хи-квадрат.
● Использование функции правдоподобия для построения интервальных оценок.
● Интервальные оценки в случае нормального распределения.
Современные методы анализа данных (дополнительно).
● Фитирование экспериментальных кривых. Критерии качества фита. Компьютерные методы решения задач оптимизации.
● Многопараметрический анализ. Анализ корреляций.
● Информация Фишера и ее применение. Максимальная информация и граница Рао — Крамера.
● Два подхода к вероятности: частотный подход и субъективная вероятность. Проблема уникальных событий.
● Использование компьютера для анализа данных эксперимента.
● Решения в детерминированных задачах.
● Решения в недетерминированных задачах, функция риска.
● Условная вероятность, стратегии принятия решений.
Основные понятия теории вероятности.
● Определения вероятности.
● Функция правдоподобия.
● Точечные и интервальные оценки параметров распределений.
● Доверительные интервалы.
Погрешности в физическом эксперименте.
● Статистические и систематические погрешности.
● Свойства распределений при замене переменных.
● Сложение погрешностей.
● Сложение результатов различных экспериментов.
Свойства распределений.
● Биномиальное распределение и распределение Пуассона.
● Нормальное распределение и его свойства.
● Средние значения, моменты распределений.
Проверка статистических гипотез.
● Функции случайных переменных.
● Статистические критерии и их свойства.
● Методики построения критериев.
● Критерии согласия данных с теорией.
Оценка параметров.
● Параметрические критерии.
● Метод максимума правдоподобия и хи-квадрат.
● Использование функции правдоподобия для построения интервальных оценок.
● Интервальные оценки в случае нормального распределения.
Современные методы анализа данных (дополнительно).
● Фитирование экспериментальных кривых. Критерии качества фита. Компьютерные методы решения задач оптимизации.
● Многопараметрический анализ. Анализ корреляций.
● Информация Фишера и ее применение. Максимальная информация и граница Рао — Крамера.
● Два подхода к вероятности: частотный подход и субъективная вероятность. Проблема уникальных событий.
● Использование компьютера для анализа данных эксперимента.
КУРС СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
1 семестр
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: сентябрь
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Посвящен работе над проектом.
Примеры тем проектов:
● Информация Фишера и активное обучение
● Машинное обучение на Котлине, KotlinDL
● Глубокое обучение в кино
● Байесовская оптимизация
● MCMC на Джулии
По итогам работы возможна публикация статьи.
На лекциях приглашаются специалисты из разных областей и рассматриваются продвинутые темы. Их список меняется ежегодно
Примеры тем проектов:
● Информация Фишера и активное обучение
● Машинное обучение на Котлине, KotlinDL
● Глубокое обучение в кино
● Байесовская оптимизация
● MCMC на Джулии
По итогам работы возможна публикация статьи.
На лекциях приглашаются специалисты из разных областей и рассматриваются продвинутые темы. Их список меняется ежегодно
2 семестр
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Старт: февраль
Длительность: 4 месяца
Занятия 1 раз в неделю
Преподаватели
Как проходит обучение
Лекции и семинары в Zoom
Запись занятия и доступ на время обучения
Контрольные работы в качестве промежуточной проверки знаний
Обратная связь на домашние задания
Возможность задать вопрос в чате с преподавателем и студентами 24 в сутки
В конце курса письменный или устный экзамен
Предлагаем нашим слушателям рассрочку на оплату обучения
(только для физических лиц)
(только для физических лиц)
Подать заявку
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных
Стоимость обучения
360 000 рублей
Оплата обучения возможна в рассрочку
(только для физических лиц)
(только для физических лиц)
Оплата обучения возможна в рассрочку
(только для физических лиц)
(только для физических лиц)
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Занятия проходят 1-2 раза в неделю по 2-4 академических часа, по предварительно составленному расписанию. Преподаватель проводит практические занятия дистанционно, в форме вебинаров с использованием платформы ZOOM или аналогичной. Самостоятельная работа выполняется слушателем в удобном для слушателя режиме. Параллельно с обучением Вы будете добавлены в чат, где сможете общаться со своими сокурсниками, куратором школы и преподавателем: задавать вопросы, делиться опытом
Вы сможете пересмотреть занятие в записи, если не смогли присоединиться или хотите повторить пройденную тему. Запись будет доступна на следующий день после занятия и далее на весь срок обучения.
Если почувствуете, что нагрузка слишком велика, то вы можете:
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Закончив успешно курсы входящие в профессию вы получите диплом о профессиональной переподготовке МФТИ.
Вы можете оплатить всю стоимость обучения сразу, а также оплатить обучение в рассрочку. Первый платеж должен быть осуществлен до начала обучения.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
Мы подбираем преподавателей в соответствии с задачами, опытом и уровнем участников программы.
Для того чтобы начать обучение Вы должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании или справку о том, что обучаетесь сейчас. Возможность уделять время учебе не менее 8 часов в неделю. Иметь базовые знания по содержанию курса.
Занятия проходят 1-2 раза в неделю по 2-4 академических часа, по предварительно составленному расписанию. Преподаватель проводит практические занятия дистанционно, в форме вебинаров с использованием платформы ZOOM или аналогичной. Самостоятельная работа выполняется слушателем в удобном для слушателя режиме. Параллельно с обучением Вы будете добавлены в чат, где сможете общаться со своими сокурсниками, куратором школы и преподавателем: задавать вопросы, делиться опытом
Вы сможете пересмотреть занятие в записи, если не смогли присоединиться или хотите повторить пройденную тему. Запись будет доступна на следующий день после занятия и далее на весь срок обучения.
Если почувствуете, что нагрузка слишком велика, то вы можете:
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Перенести сроки обучения на следующий поток.
Перейти на другой курс обучения.
Вы сможете сделать возврат средств за ту часть обучения, которую не прошли.
К примеру, вы оплатили обучение целиком, но отучились только два месяца — мы вернём деньги за оставшиеся месяцы обучения.
Закончив успешно курсы входящие в профессию вы получите диплом о профессиональной переподготовке МФТИ.
Вы можете оплатить всю стоимость обучения сразу, а также оплатить обучение в рассрочку. Первый платеж должен быть осуществлен до начала обучения.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
После подтверждения участия в программе, мы высылаем оферту с графиком платежей и ссылку на оплату. Оплатить можно банковской картой.
После оплаты Вам придут:
1. Письмо с ссылками на подключения в чат и страница с актуальной информацией о курсе.
2. Письмо с формой Регистрационной анкеты (необходимо загрузить копии паспорта и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании).
3. За три дня до старта курса придет письмо с расписанием лекций.
Мы подбираем преподавателей в соответствии с задачами, опытом и уровнем участников программы. Вы получите актуальные знания и навыки на рынке.
Для того чтобы начать обучение Вы должны иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании или справку о том, что обучаетесь сейчас. Возможность уделять время учебе не менее 8 часов в неделю. Иметь базовые знания по содержанию курса.
Почему стоит выбрать МФТИ
1 место
в рейтинге Superjob в сфере
ТОП 3
в рейтинге Forbes
лучших вузов России
лучших вузов России
10 нобелевских лауреатов
среди выпускников и преподавателей
Более 80
академиков и членов-корреспондентов РАН
Почему Вам стоит выбрать МФТИ
1 место
в рейтинге Superjob в сфере
ТОП 3
в рейтинге Forbes
лучших вузов России
лучших вузов России
10 нобелевских лауреатов
среди выпускников и преподавателей
Более 80
академиков и членов-корреспондентов РАН
Заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математических наук, профессор, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ)
Андрей Райгородский о ФПМИ МФТИ
"Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ – безусловно ведущий мировой центр науки и образования в области математики и информатики.
Особенность нашей школы заключается в том, что она сочетает в себе активную научную деятельность и тесную связь с индустрией.
На сегодняшний день школа включает в себя 28 кафедр и 22 лаборатории от ключевых академических институтов и ключевых представителей IT-индустрии: Яндекс, Тинькофф, Сбербанк, VK, Abbyy, 1C, Huawei и другие.
Наша школа и МФТИ в целом гордятся своими выпускниками, например, мы занимаем первое место в рейтинге вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли специалистов "
Особенность нашей школы заключается в том, что она сочетает в себе активную научную деятельность и тесную связь с индустрией.
На сегодняшний день школа включает в себя 28 кафедр и 22 лаборатории от ключевых академических институтов и ключевых представителей IT-индустрии: Яндекс, Тинькофф, Сбербанк, VK, Abbyy, 1C, Huawei и другие.
Наша школа и МФТИ в целом гордятся своими выпускниками, например, мы занимаем первое место в рейтинге вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли специалистов "
Рассрочка на оплату обучения для физических лиц
По каждой из предлагаемых программ/курсов, имеется возможность оплаты обучения в рассрочку.
Условия рассрочки:
Полная стоимость обучения при использовании рассрочки не изменяется. Рассрочка беспроцентна, оформление рассрочки бесплатно.
Детали рассрочки описаны в оферте на каждую соответствующую программу/курс, в Приложении № 1 – График платежей.
В Графике платежей указаны контрольные даты, на которые слушателем суммарно за всё предшествующее такой дате время должна быть перечислена указанная в графике платежей соответствующая сумма, или превышающая её сумма (но не более полной стоимости обучения). Например:
Условия рассрочки:
Полная стоимость обучения при использовании рассрочки не изменяется. Рассрочка беспроцентна, оформление рассрочки бесплатно.
Детали рассрочки описаны в оферте на каждую соответствующую программу/курс, в Приложении № 1 – График платежей.
В Графике платежей указаны контрольные даты, на которые слушателем суммарно за всё предшествующее такой дате время должна быть перечислена указанная в графике платежей соответствующая сумма, или превышающая её сумма (но не более полной стоимости обучения). Например:
- Оплата через равные промежутки времени платежами одинакового размера
- Оплата одним платежом в размере стоимости всего обучения